ギャンブル必勝法まさかの2年連続北東北の旅

2020年11月26日

システムトレードの落とし穴

たまにはシステムトレードのお話でも書いてみましょう。おそらくほとんどのトレードシステムは次の条件を適切に定めることで運用されてるんだろうと思います。

1.建シグナル    この条件を満たした銘柄を新規建する
2.決済シグナル  建玉がこの条件を満たしたら決済する(利確/損切)
3.最長保有期間  2が発生しないままこの期限が来たら決済する


1~3を適当に数値化し、四本値や出来高の過去データと照合すれば、その有用性を予測できます。実際にやってみてまず驚くのが、暴落銘柄買いの異常なほどの利回りなんですよね。

例えば建シグナルを「終値が25日移動平均の8割以下」くらいに設定すると、2や3の設定によらず恐ろしいほど利益が出るというシミュレーション結果になります。またその程度の暴落銘柄ならば毎年それなりに発生頻度があり、シミュレーションの信頼性という点でも合格です。


じゃあそれをやれば簡単に儲かると思うでしょう?私はその罠に引っかかって大損した苦い経験を持っています。どういうことなのかと言うと、前回記事のマーチンゲールみたいなことです。

上記の暴落銘柄が毎日10銘柄くらいコンスタントに出てくれればいいんだけど、実際には大半が市場全体の暴落時に一斉に発生してるんですよ。それを全部拾えばさらに暴落or大反発の賭けで、その合算は少なくとも1990年以降のデータでは常に莫大な利益となるんですけどね。

でもその日々大発生する暴落銘柄を拾うだけの資金が続かないわけです。だからもし100億とかの資金があれば全て拾い切って、資金倍増だって難しくないでしょう。でもそれだけ資金のある人は万が一のリスクを負ってまで資金倍増なんて目指しません。皮肉なものです。

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practice_retire at 00:00│Comments(8)  ・資産運用全般 

この記事へのコメント

1. Posted by ヒロヒロ   2020年11月26日 08:31
こんにちは😃

機関投資家はこういうことやっているんでしょうね!そして、割りをくうのは常に個人投資家という構図。個人投資家の9割は損益がマイナスというデータもあるようですし。こういう話を聞く個人投資家がなかなか勝てないことをなんだか妙に納得します^_^
2. Posted by プライア   2020年11月27日 23:28
>ヒロヒロさん
個人投資家の9割が負けてるのは、パチンコや競馬的な感覚で始めるからだと思います。
で早々に負けてやめてしまい、次のパチンコや競馬的感覚の人と交代・・・の繰り返し。

投資の必勝法は「長く投資をし続けること」で、そのための方針を確立することですね。
期待値が100%を上回ってる以上、長く投資し続ければ勝つのが当たり前なんですから。
3. Posted by やきとり   2021年02月10日 11:19
古い記事へのコメントですみません。
シストレに興味があって実際にtopixの500銘柄でプライアさんが書いていた以下の条件でシミュレーションをやってみました。
「終値が25日移動平均の8割以下」
でシグナルの出たもののその後1ヶ月間の株価推移を1つのチャートにプロットして判断しました。
その結果はですが、
2016年はかなり良い結果ですが、
2017年はシグナル1回のみ、2018年、2019年はまあまあ。
2020年に至っては、シグナルが出まくりですが、すべて買う余力があったとしても、そこからさらに10%〜20%下がる銘柄も多く、微妙な結果(どの銘柄を買っても同じような結果?)になりました。

プライアさんのシストレって昨年のコロナショックのときも損失出しませんでした?

答えられる範囲で教えていただけると助かります。

4. Posted by プライア   2021年02月10日 22:59
>やきとりさん
「その後1ヶ月間」の動きで見るより、記事のように2の(利確/損切)点を適宜決めておいて、
3を1~2週間に設定して短期決戦(最短1日)にした方が利回りが良かった記憶があります。
この投資法のキモは「爆下げした銘柄が瞬間的に小反発」を狙うことにありそうです。

なお私がこの投資法で失敗したのはリーマンショックの時でした。
結局買い一辺倒のシステムじゃ大暴落時には惨敗を免れないことを痛感し、
売り建からの仕掛けも相応に入れるようなシステムを組んでます。

なので昨年も損失が出た月はありますが概ね順調でした。
ただ売り建玉を常時持つ場合、逆日歩もケアしなきゃならないので面倒ですよ~。
日証金HPから貸借状況と逆日歩状況を毎日取得、判断するシステムで対応してますが。。
5. Posted by やきとり   2021年02月11日 04:34
貴重なコメントありがとうございます。
確かに相場の急変に対応するには、売り建ても入れておかないとダメだと感じています。売り建ての場合は日証金の情報も必須ですね。

「その後1ヶ月間」をチェックしたのは値動きをみるためでコロナ暴落の2020年に限ってみると、終値ベースでシグナルの出た次の日に購入するとさらに下がる銘柄のほうが多くて1日、2日目で耐えられない結果になるように感じました。

最近はシステムトレードをするため、毎日プログラムを書いてますが、やればやるほどシステムトレードの奥深い難しさを感じてます。
プライアさんの言われる「投資って統計学なんだよ」を信じてがんばります。
6. Posted by プライア   2021年02月11日 22:28
>やきとりさん
2020年自体が異常な値動きの年でしたからね。
そういう年だからですかねえ、この投資法でさえ(数字上で)勝ててないとは驚きです。

もしくは、私が当時対象にしたのは単に「平均出来高が一定数以上の銘柄」だったので、
もしかしたらそこに違いがあったりするのかも。

TOPIX銘柄なら材料での暴騰暴落が少なそう、で相対的に地合いの影響が強そう。
などの後付け的仮説はいくらでも立てられますが、検証結果が全てですねw

大体何でもそうですけど、後から考えたら夢中で模索してた時期が最も楽しいです。
頑張るのもいいですが、まず楽しんでくださいね~。
7. Posted by やきとり   2021年02月12日 06:11
了解しました。
ありがとうございます!
8. Posted by プライア   2021年02月12日 21:54
>やきとりさん
Good Luck!

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