ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +3.4％ に対し +2.0％
米国株(個別株)は S&P500 +2.3％ に対し +1.4％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX +3.8％ に対し +1.4％
米国株(個別株)は S&P500 +12.6％ に対し +7.6％
FX(為替ヘッジ用)は -0.8％
CFD(リバとり用)は -4.6％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは +2.4％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、10月の個人所得の前月比が -0.7％ となり予想を下回りました。個人支出の前月比は +0.5％ となり予想を上回りました。PCEデフレータの前年比は +1.2％ (コアは +1.4％) となりました。新築住宅販売件数は 99.9万件 となり予想を上回りました。
欧州は、11月の製造業PMIが 53.6 となり予想を上回りました。非製造業PMIは 41.3 となり予想を下回りました。こちらは足元の新型コロナの感染拡大が反映されています。

米国10年債利回りは 0.83％ に、ドル円は 0.29円円安 の 104.12円 となりました。


今週のマーケットは、各市場がリスクオンを反映する動きとなりました。
債券市場は、格付けが低く利回りの高いハイイールド債が続伸しました。
株式市場は、景気敏感・バリュー株もハイテク・グロース株も買われて全体が上昇となりました。日経225は 27,000円 に迫っていますが、東証一部全体や中小型株に目を向けますとようやく循環物色され初めたところでしょうか、まださほど過熱感はありません。
為替市場は、週明けに瞬発的にドル高に動いてからじりじりとドル安となりました。
コモディティは、原油が続伸、金(Gold)が続落となりました。


保有株は、
半導体関連が引き続き堅調で、ヴァンエック・ベクトル半導体ETF(SMH)、ASML(ASML)、東京応化工業(4186)が今週も一段高となり新高値となりました。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。
(フォワードテストでの運用実績が20ヶ月以上経過しているものについては、勝率を示しています。)

〇ドル円
(楽天MT4:USDJPY)

★三角持ち合い用のトレードルール (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)
勝率 17.5％, リターン 6.3％, リスク 4.1％, シャープレシオ 1.53

先週とっていた 103.964円 の売りは、24日の上昇で損切りとなりましたが、25日に再チャレンジの売りエントリーとなっています。
現在、104.537円 での売りポジション(利益確定 103.055円, 損切 104.761円)をとっています。


〇ドル円、ポンド円
(楽天MT4:USDJPY, GBPJPY)

★高ボラティリティ・リバとり用のトレードルール (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)
勝率 83.8％, リターン 2.4％, リスク 2.5％, シャープレシオ 0.90

現在、ポジションはありません。


〇日経225のCFD
(EZインベスト証券MT4:Japan225, テスト用でXM:JP225Cash)

★三角持ち合い用のトレードルール (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)
勝率 42.9％, リターン 9.2％, リスク 3.8％, シャープレシオ 2.40

先週とっていた 25,684円 の買いは、23日の上昇で 410円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

しかし、裁量では倍以上の売りポジションをとっていて被弾！彡つ)`Д゜)・; トータルではマイナスとなってしまいました。後述する需給分析を早くからやっていれば、システムトレードに乗っかることができたと反省しています…orz

★リバランス用のトレードルール (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
リターン 11.0％, リスク 5.9％, シャープレシオ 1.87

先週とっていた6回の売りに新たに1回の売りを加えて、1回の売りをクローズ(買い戻し)して、計6回の売りとなりました。
現在、6回の売りで平均取得価格 25,634円 での売りポジションをとっています。
(このトレードルールでは「売りは、総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保してみよう」という提案です。)


〇S&P500のCFD
(テスト用でXM:US500Cash)

★リバランス用のトレードルール (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
リターン 17.7％, リスク 9.9％, シャープレシオ 1.77

先週とポジションは変わりません。
現在、6回の売りで平均取得価格 3,510ポイント での売りポジションをとっています。
(このトレードルールでは「売りは、総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保してみよう」という提案です。)


〇NASDAQ100のCFD
(EZインベスト証券MT4:NASQ100m)

★高ボラティリティ・リバとり用のトレードルール(1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

現在、ポジションはありません。


さて、日経225は、金利が低下すれば「いいね、低金利は株には有利だな…」、金利が上昇すれば「いいね、景気敏感・バリュー株がたくさんある日本株には有利だな…」といったように、なんでもかんでもいいとこ取りでグングン上昇しています。その上昇の背景には、やはり空売りの踏みあげが大きいでしょうか。
日経ダブルインバース(1357)(※)の信用取引の状況を見ますと、11/6、11/13の週に 23,000 ～ 25,400円 の価格帯で大量に信用買いが仕込まれています。



これは多くの個人投資家が日経225の反落に期待していたことを意味しますが、11/27にはさらに 26,644円 まで上昇しましたので、大量に仕込んだ玉は今大きな含み損となっているはずです。

※要注意！
日経ダブルインバース(1357)は相場の養分になるだけなので株式投資で損したくない人は買ってはいけません。株価が↓↓と連続して下落するときは良いのですが、↓↑と上下する度に価値が下がっていく金融商品です。長く持てば持つほど損をします。これは投資ではなく「寄付」です。(実際に、日経ダブルインバースでの損失は、日銀の含み益になっており、最終的には財務省のものになります。)
連日の下落が読めるほど相場観に自信があるなら先物で売る方がコストが安いですし、損失を限定する目的ならプットオプションを買う方がよいでしょう。

私も日経225をショートして踏みあげられている一人なので、反落に期待する投資家心理はよく分かります。しかし、多くの個人投資家が期待している方向とは逆に相場は動くのが常です。急ピッチで上昇してきた日経225なので、短期の調整はあるかもしれませんが、そのときは怖がらずに買っていきたいと考えています。


来週は、
経済指標は、30日に中国の製造業PMI、1日に日本の完全失業率、有効求人倍率、2日に米国のISM製造業景気指数、4日に米国のISM非製造業景気指数、雇用統計があります。
週明けは、下押しがあれば買い戻していきたいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


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