こんにちは、
シストレがうまくなる
KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。
今日は、「ナイト停滞日中売り」の
修正をしましたので、
書いておこうと思います。
売買ロジックは、3か月に一回程、
定期的に検診するといいですね。
それで、今回、2つ修正点がありました。
▼
①ローソク足条件（フイルタ）の追加。
②エッジ（優位性）がなくなった条件（フイルタ）の削除。
つまり、②のフイルタを①のフイルタに入れ替えということですね。
*これ以外のフイルタは、そのままです。
まず、
①追加したローソク足の条件です。
やりたいことは、
市場が停滞している時を狙うロジックですから、
日経のローソク足フイルタを使って、
「日経が大きく下がっている時以外を売買する。」
時の条件を検証するというものです。
フイルタは、こちらを使います。
▼
まずは、-100円ぐらいから、50円刻みで
-150円超である、-200円超である、
-250円超なら、という順番で
検証をしていきます。
いい数値が見つかったら、
その前後の5円刻みの違いを見ます。
＊注意点・・・このローソク足の条件は、
メインフイルタのうちの一つになりますから、
このローソク足以外の条件は、
すべて外して検証をします。
例えば、
「本日の日経の『終値－始値』が-100円以下である」
場合を省きたい場合は、
「本日の日経の『終値－始値』が-●円超である」
の条件に設定をすればいいわけです。
そうすれば、
「本日の日経の『終値－始値』が-100円超である
時に売買をする。」
ということになります。
仮に、「-150円超である」の検証結果がこちら
▼
見事にエッジ（優位性）がありますね。
次に、
今まで使っていた
②のフイルタの検証です。
この条件の検証結果を見てみます。
（●日間 ●％の数値は公開しません。）
もともとの条件文は、以下の条件です。
（最大高値、最小安値の上から。
5つ目のフイルタを使用してます）
「本日のナイトの終値が、
過去●日間のナイトの最大高値（100％）と
最小安値（0％）の価格帯中の、1●●%以下の位置である。」
こちらの条件を反転させて、
省いているはずの検証結果を見てみました。
▼
すると、
2018年から2020年の7月/10現在までの成績は、
負けていないことが判明。
この条件は、
もはや意味をなくしていることがわかりますね。
むしろ、勝ちの売買を邪魔してしまっています。
ですので、この条件は、外すことに決定です。
＊注意点・・・フイルタの検証を行う時は、
必ず、作った時の順番で行ってください。
そして、検証が終わったら、
検証の時に省いていた
他の条件を復活させて、
終了です。
最終的な検証結果はこちら
▼
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