資産運用日記の過去ログです。
元記事↓
- ［1/5］昨年末のまとめ
- ［1/5］昨年の個別株取引結果
- ［1/5］インデックスに負けないアクティブファンドの条件
- ［1/8］中東情勢とヒューマンエラー
- ［1/9］株価予想AIサービスでシストレ！？
- ［1/15］読んだ投資本
- ［1/20］先週のシストレ結果
- ［1/21］パラジウムが高騰
- ［1/22］株式投資は不労所得か
- ［1/23］株式市場で通貨に投資したい
- ［1/24］バックテストと実運用での設定
- ［1/25］ドルインデックスのETF！？
- ［1/27］株探でシストレ
- ［1/28］レバレッジ投信も増えたなぁ
- ［1/28］レーティングでシストレは厳しい？
- ［1/29］節約と貯蓄が趣味の人
- ［1/30］投機でないゴールドの保有は保険でしかない
- ［1/31］ダウ逆張りの復活とストラテジーのON/OFF
［1/5］昨年末のまとめ
運用損益：＋1,055,901（＋10.4％）（前月比 －34,422 －0.4％）
PRS投資シグナル：①先進国株 ②新興国株
――――
というわけでこれまでの推移をまとめると
2016年 2,649,157円 損益 ＋149,157（当年 ＋5.97% 通算年率 ＋5.97%）
2017年 5,725,710円 損益 ＋425,710（当年 ＋5.08% 通算年率 ＋3.94%）
2018年 7,504,163円 損益 ＋204,163（当年 －2.87% 通算年率 ＋0.92%）
2019年
01月：＋401,601（前月比 ＋197,438）
02月：＋443,363（＋5.9％）（前月比 ＋41,762 ＋0.4％）
03月：＋627,287（＋8.2％）（前月比 ＋183,924 ＋2.2％）
04月：＋705,990（＋8.8％）（前月比 ＋78,703 ＋0.7％）
05月：＋410,885（＋5.0％）（前月比 －295,105 －3.8％）
06月：＋450,729（＋5.5％）（前月比 ＋39,844 ＋0.5％）
07月：＋694,938（＋8.3％）（前月比 ＋244,254 ＋2.8％）
08月：＋713,104（＋7.2％）（前月比 ＋18,121 －1.1％）
09月：＋871,198（＋8.8％）（前月比 ＋158,094 ＋1.5％）
10月：＋1,128,767（＋11.2％）（前月比 ＋257,569 ＋2.4％）
11月：＋1,090,323（＋10.8％）（前月比 －38,444 －0.4％）
12月：＋1,055,901（＋10.4％）（前月比 －34,422 －0.4％）
運用資産 11,405,901円（当年 ＋8.63% 通算年率 ＋3.99%）
となりまして、運用額1000万、累積損益100万の大台を突破したわけであります。なんか年利計算すると思ったより去年が微妙だけどまあそれもよし！
だが今年は本格的にシストレ初めてもっともっと儲けるぞ～
［1/5］昨年の個別株取引結果
そろそろマイトレードの寿命が尽きるので、銘柄別まとめでも貼っておきます
以下マイナス銘柄は略
思えば去年なんとなくやりたくなって、初めはかなり適当だったわけですが
今年は去年の100倍は行きたいな！
［1/5］インデックスに負けないアクティブファンドの条件
運用額が大きくなると、投資対象の流動性の問題で優位性のある投資ができなくなっていくという、実例が色々思い浮かびそうな仮説の検証
そう考えると運用額めっちゃ多くなってもインデックス上回り続けてるバフェットはやっぱ神だわ
［1/8］中東情勢とヒューマンエラー
イランのミサイル攻撃で中東情勢は更に緊迫し、今日の東京市場は見事な全面安。こんなの短期的には多少なり反発しないわけがないので、逆張りには絶好の機会。僕の口座も指値が刺さっています
（※昼時点）
って何か含み損が大きいな？
あっ！ 前日終値マイナス5%で指値するはずが、マイナス0%じゃねーか！ 注文するとき「シス達」の見るとこ間違えた！
…このようにヒューマンエラーによる損失があり得るのでできるだけ自動化したいところですね。iTRADEは早く自動売買を再開してくれ
［1/9］株価予想AIサービスでシストレ！？
とのことで、こういうサービスを利用したシステムトレードが既に我々個人投資家の手に届くようになっているのですね
気が向いたらこれまでのデータを調べてバックテストしてみましょうか。できれば2年くらいは成績を確認したいところです
ちなみにAIで株価予想するサービスはちょっと調べればまだまだ出てきます
AIに限らず、注目の銘柄を紹介するサイトをトリガーに仕掛ける戦略もあり得そうですね
［1/15］読んだ投資本
読み終わった本をメモ
金融理論の基本を見渡せるのでおすすめ
［1/20］先週のシストレ結果
「コナーズ改良型」で仕掛けがかかったと思ったら指値を間違えてて予定より高く買ってしまったのが先々週のこと。7936アシックスと8358スルガ銀行を保有して１週間ほど経ったところ、前者はとんとん、後者はマイナス数万という状況ででアシックスに売りシグナルが。なので成行返済売り注文を出したのですが…
お昼に口座を確認してみたら、何と注文を間違えてアシックスではなくスルガ銀を売ってました！ ところがここで怪我の功名。アシックスは前場で寄り付きより上昇、お昼に気づいて売ったためその日の高値付近で売れました
おかげで前日終値だととんとんだったのが数万円の利益となり、スルガ銀の損失を相殺して１万弱の損失で済みました。ラッキー☆
今回は良い方に作用しましたが、やっぱりヒューマンエラーは避けがたいものですね。なのでさっさと自動売買したいのですがiTRADEからはまだ自動売買再開の連絡が来ねぇ！
［1/21］パラジウムが高騰
資産運用として保有される貴金属とくれば、金、銀、プラチナあたりですが、最近はパラジウムも買えるみたいですね
そんなパラジウムが高騰しているそうです
まだ１月終わってないのに年初から20%も上昇ってすごいな
需要がうなぎ登りとのことで
［1/22］株式投資は不労所得か
そんなんその人の投資スタイルに依るだけです
ネットには貯めたお金を高配当株に変えて年々貰える配当を増やしていき、最終的には配当金だけで生活するぞ〜って人が一杯います。不労所得以外の何物でもないですよね
元記事の人は「自分はこれだけ努力してるんだぞ」アピールしてますが、僕を含め投資が趣味な人種にとってそれは労働ではありません。趣味なので
逆に考えれば、元記事の人は投資が向いてない質の人間ですね。手間をかけるのを趣味として楽しめないのですから
［1/23］株式市場で通貨に投資したい
システムトレードにおいても、相関性の低い複数の資産クラスを投資の対象にすることでリスクリターン比を改善できるわけですが、そうなると通貨を取引したくなってくるわけです
でもFXだと源泉徴収してくれないので確定申告しないといけないんですよね。株なら手間が省けるので、何とか株式市場で通貨を取引できないものか
以前は通貨連動ETFってのがあったそうなんですがね。上場廃止されました。そりゃみんなFXでいいもんな
今でもアメリカにはあるそうで、ブルベアETFも普通にあるらしい。例として出来高トップのFXE。ユーロドルに連動するやつです
日本国内じゃあどうしたもんか。KOSPIベアETFの経験から気づきました。まず外国株のETF（為替ヘッジ無し）を買う。当然株価だけでなくその国の通貨にも連動します。ここで同じ株価指数のインバースETFを買う。インバースETFが連動するインバース・インデックスは現地通貨建てなので、やっぱりその国の通貨に連動します。一方で元の株価指数と逆に動くので、外国株ETFの株価指数に連動する分を相殺し、通貨に連動する分だけが残ります。つまり、外国株ETFとインバースETFの両建てで実質的に通貨に投資できるはず！
同じこと考えてる人いるかな～ とググってみたんですが、結果見つかったのは「その国の債券ETF取引すればいいじゃん」という結論。…確かに
［1/24］バックテストと実運用での設定
今週はシストレで仕掛かった銘柄がありまして、今のところ利益を上げられそうでありがたい限りなのですが、この銘柄、注文したうち一部しか約定しなかったのです。なので指値の株価がちょうどその日の安値だったわけですが。
ここで思い出していただきたいのは、「システムトレードの達人」にはストラテジーの設定項目で「約定の判定を厳しくする」というのがあること
つまり指値の株価を越えて初めて約定したものとみなす設定ですが、その設定のまま実運用した結果、実際は一部約定したのにシグナル判定機能では約定してない扱いになりました。結果、手仕舞いのシグナルは手動で判別するはめになったのです
結論。実運用の時は「約定の判定を厳しくする」のチェックを外そう！
［1/25］ドルインデックスのETF！？
一つの通貨相手でなく、複数の通貨に対する米ドルの価格を織り込むことでドルの強弱を表したドルインデックスというものがあります
その存在は前々から知ってたんですが、通貨連動ETFを調べてる時に見つけてしまいました、ドルインデックスに連動するETFを！
ちなみに日本でもIG証券のCFDでドルインデックスが取引できるとか
まあドルインデックスの取引は置いといて、通貨のシステムトレードをする場合は参照することがあるであろう指数ですね
［1/27］株探でシストレ
９日に「株価予想サイトを元にしたシストレが成立するなら、有望銘柄紹介サイトをネタにシストレするのもできそう」と思ったわけですが
実際に似たような発想で検証した例が出てきました。実際にそこそこ成立しそうですね。詳しく読んでみると「よくまあどのタイプの記事で紹介されたやつが上がるか絞り込んだなぁ」という感じですが
［1/28］レバレッジ投信も増えたなぁ
新しいレバレッジ投信を紹介する↑の記事を見ると、他のレバレッジ投信との比較が。いつの間にかこんなに増えてたのか！
まぁ、3倍3分法ファンドの人気ぶりを考えれば、流行るのも当然ですか。それにしても各投信で資産クラスごとの比率が全然違って興味深い
［1/28］レーティングでシストレは厳しい？
有望株紹介サイトに載った株がいけるなら、証券会社が銘柄を評価したレーティングを元に取引するのはどうかと考えましたが…
↑のコメント欄では年間1%のリターンも出せなかったとか。残念
［1/29］節約と貯蓄が趣味の人
ロナルド・リードという、倹約して貯めた資金で株式投資を行い、巨額の富を得ながらも質素な生活を続けた人がいます
彼については↑のような、「得た富を自分の楽しみに使わず、死ぬまで残しておいた勿体無い男」との評価も見られますが、正直余計なお世話だと思います
恐らく彼は節約と貯蓄が趣味だったのでしょう。一ヶ月の生活費を少なく済ませてニヤニヤし、保有株の評価額が増えるのを見てほくそ笑むような。下手に金を使って資産を減らして支出を増やすのは、使った金で得られるものより趣味を妥協する不満が大きかったのでは？
まぁ人間、新しい趣味を始めたり見聞を広げるのは良い事で、それでもわざわざ行動するのは億劫なものですけどね。とはいえ本人にやらない理由を聞けるわけでもないのに批判するのはどうかと思いますよ。手段が目的化してると指摘しても、俺はこれが趣味なんだから元々目的だ！って言われるかもしれないじゃないですか
有名な漁師とコンサルタントのジョークみたいな話ですね
もしくはノーベル賞受賞者に「その研究は何の役に立つのですか？」と質問せずにはいられない記者みたいな
これはこの前書いたように、自分が玩具の売上データを見てあーだこーだ言えるような、マニアの変人だからこういうことを考えるのかもしれませんが。それでも趣味と言うのは長続きするもので、逆に投資を長続きさせるなら趣味にするのが一番だと思いますよ？
ちなみに倫理的に問題のあるのに奴隷貿易が盛んになったのは、儲かるからではなく当時の倫理観ではそれほど悪いことじゃなかったからです
それにしても、自由な人間の自由な選択の結果を否定して、理屈づけに自由を奪われた奴隷の話をする上記のブログはなかなか滑稽で笑えました
［1/30］投機でないゴールドの保有は保険でしかない
インフレ対策のために現金を他の資産に変えることを勧める記事ですが、どうにも内容のバランスが悪くて、資産運用の経験値がどれくらいの人に向けて書いてるのかよくわからないしツッコミどころが多い
ともあれ、この記事の肝は300gずつ金を買うことではなく、金価格が倍になろうが半分になろうが決して売らず、ハイパーインフレに備えて手放すなというところです
つまり、
- 金はインフレヘッジのための資産であり
- 半分になったり倍になるくらいボラティリティがある
ということですね。記事中ではあまり触れられてませんが、金は超長期、あるいは有事の場合でのみ、安定した資産とみなせるのです。資産全体に対する金の割合はほどほどがよいでしょう
それにしてもツッコミどころの多い記事です。インフレの危険を煽りすぎるきらいがあるのはまあいいとして、
政府の財政破綻により預金封鎖などが起こり得るとしても、いきなり金投資の手段が金地金前提だとか、
非課税枠を活用するために300gずつ買うべきという説明で出てくる売却益の例がいくらなんでも都合の良すぎる値だとか、
保有資産に占める株の割合を30%増やすと良いだろうと雑に済ませてるところとか、
etc.
ところで不動産投資の話では、今は買い時じゃないが持ち家は買っとけ。いざというとき住むところに困らないのはかなり安心するから。とのことですが、僕は家を買うつもりはないです。勤め先が寮や社宅を持ってますし、最悪失業しても実家に住む手があるので
［1/31］ダウ逆張りの復活とストラテジーのON/OFF
かつては有効だったが機能しなくなったストラテジーとして有名な「ダウ逆張り戦略」が復活していたそうです
そうなると、機能してる時だけその戦略でトレードし、機能しない時はトレードしないことができれば美味しいわけです。↑のブログでも良い方法はないかと頭を捻っていますね
そこで自分が思い出したのがこちらの書
本書では相場が変化してストラテジーが機能しなくなったことを判断するための方法を２つ紹介しています
- 直近10取引の勝ち数が、これまで*1の勝率からすると統計上5%未満でしか起こらないほど少ないとアウト
- 直近10取引とそれ以前の取引についてt検定を行い、95%以上の確率で母集団が異なっていると推定されたらアウト
実用的には簡便な１番の検討を常時行い、それに引っかかったら２番の方法で最終的な判断を下す方法が推奨されています
一方で、本書は一度機能しなくなったストラテジーが復活する場合については一言も触れていません。しかしこの場合も、機能しなくなったか判別するのと同じ方法で、復活したか判別できると思います
慎重を期すのであれば、同書で紹介されている、ストラテジーが運用するに値するか判別する次の方法を利用すればよいでしょう
