【運用方法の知識】効果的な分散投資の方法とは？

（写真：ニューヨーク・ウォール街の街並み）

始めに

今回は、

「お金を増やす金融資産運用７つの知識」

項目

１　経済指標と金利の知識

２　利息の計算方法の知識

３　各種商品の知識

４　運用方法の知識

５　税金の知識

６　セーフティネットの知識

７　関連法規の知識

４　運用方法の知識

項目

(1) 相関係数

(2) ポートフォリオの期待収益率

(3) リスク（分散もしくは標準偏差）の概念

(4) アセットアロケーションの概要

(5) リスクとリターンのトレードオフ

(6) パフォーマンスの評価

(7) 効果的な分散投資

のうち、

(7) 効果的な分散投資
についてご説明いたします。

今回は、
効果的な分散投資についてご説明いたします。

理論上のお話ですが、

現在のポートフォリオの標準偏差よりも

標準偏差が大きな資産を

新しく組み入れたとします。

標準偏差が大きいとはリスクが大きいことを意味しますので
標準偏差が大きな資産を組み入れると
一般的には全体としてリスクが大きくなると考えられます。

しかし、ここで、たとえリスクが大きくても

相関関係が逆の資産を組み入れるとすれば
市場や環境の動きに対して、
互いに逆の値動きをするためリスクが打ち消し合って

全体の標準偏差を小さくすることができます。

従って、
あくまで理論上ではありますが、

標準偏差や相関係数を相互に確認しながら
投資対象を組み合わせることによって
リスクが分散した投資をすることが可能と
いうことになります。

今回のご説明は以上となります。

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