ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX +0.2％ に対し -5.7％
米国株(個別株)は S&P500 -1.9％ に対し -1.0％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX +0.2％ に対し -5.7％ (トータルで -2.4％)
米国株(個別株)は S&P500 -1.9％ に対し -1.0％ (トータルで -0.4％)
FX(為替ヘッジ用)は -0.0％
CFD(短期用)は +0.2％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -2.6％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
12月のISM製造業景気指数は 58.7 となり予想を下回りました。ISM非製造業景気指数は 62.0 となり予想を下回りました。雇用統計は、非農業部門雇用者数が 19.9万人増 で予想を下回りました。失業率は 3.9％ でした。

米国10年債利回りは 1.76％ に"急"上昇、ドル円は 0.46円円安 の 115.55円 となりました。


今週のマーケットは、金利敏感な動きとなりました。
株式市場は、S&P500とNASDAQ100が反落となりました。
債券市場は、2年～30年の米国債が下落しました。
コモディティは、WTI原油が上昇しました。


保有株は、
米国生活必需品ETF(VDC)、高配当株ETF(HDV)が新高値を更新、エクソン・モービル(XOM)が52週高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

米国株は、
ヴァンエック・ベクトル半導体ETF(SMH)とTSMC(TSM)の一部を利益確定しました。

日本株は、
太陽ホールディングス(4626)を打診買いしました。
(特にマザーズの)中小型株の下落が厳しいですが、安易なナンピン買いはせず、次の決算を見て業績と成長期待をシビアに判断、取捨選択していきたいと思います。

押し目があれば買いたいと考えているのは、銅関連(とくに上流)で、具体的には、サザン・コッパー(SCCO)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。シャープレシオの値が大きいものほど投資効率が良く、かつ、安定して稼げる"ローリスク・ハイリターン"のストラテジーと言えます。(下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 20.6％, リターン 6.84％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.37

6日に116.15円からの反落を確認して売りエントリーとなりました。
現在、115.949円 の売りポジション(利益確定 114.098円、損切 116.170円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 15.4％, リターン 5.60％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.12

先週とっていた 113.031円 の買いは27日の上昇で 174pips の利益確定となりました！(^^) その後、追撃の買いエントリーとなりました。
現在、114.765円 の買いポジション(利益確定 116.505円、損切 114.590円)をとっています。

★高ボラティリティ相場向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)
勝率 85.5％, リターン 14.38％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.72

先週とっていた1回の買いのうち、1回がクローズとなりました。
現在、ポジションはありません。

ドル円は、114.0円 ～ 116.6円 のレンジを想定したいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 49.3％, リターン 5.94％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.19

5日に29,350円からの反落を確認して売りエントリーとなり、6日の下落で 410円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 32.6％, リターン 5.86％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.17

現在、ポジションはありません。

★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 42.0％, リターン 6.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.23

現在、ポジションはありません。

★急落をとらえるストラテジー (レンジブレイク・トレンドフォローのショート)
勝率 47.2％, リターン 5.61％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.56

6日に28,560円を下方ブレイクして売りエントリーとなりました。
現在、28,582円 の売りポジション(利益確定 28,082円、損切 28,903円)をとっています。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.3％, リターン 4.20％, リスク 20.0％, シャープレシオ 0.21

先週とポジションは変わりません。
現在、1回の売りで平均取得価格 28,393円 の売りポジションをとっています。
(このストラテジーでは「売りは総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保しておこう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月2週目(年明けから2週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.6％
4週間後の平均リターンが -1.2％
12週間後の平均リターンが +1.8％
とのことで、季節的にはこれから下落～上昇の傾向があります。

日経225は、28,000円割れの可能性も考えたいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.6％, リターン 10.37％, リスク 5.00％, シャープレシオ 2.07

先週とっていた 4,636ドル の買いは31日にトレーリングストップで 138ドル幅 利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月2週目(年明けから2週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.4％
4週間後の平均リターンが -0.1％
12週間後の平均リターンが +1.3％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

S&P500は、4,600ドル ～ 4,800ドル のレンジを想定して、高値圏では一部を利益確定してキャッシュを確保したいと思います。


さて、米国10年債利回りは急上昇して2021年3月の 1.73％ (橙○)を上抜けてきました。
米国債は週間で
2年債が 0.73％ → 0.86％
10年債が 1.51％ → 1.76％
30年債が 1.91％ → 2.12％
と短期～長期で全面的に急上昇しています。


(TradingView US10Yより)

まずは、10年債で 2.0％(水色破線) を目指すことを想定しつつ、どの水準で落ち着くのかに注目したいと思います。
金利の"急上昇"は株式市場にとってははネガティブですが、緩やかな上昇ならむしろポジティブであることは覚えておきたいと思います。


来週は、
経済指標は、12日に米国の消費者物価指数、14日に米国の小売売上高があります。
まずは金利上昇の落ち着きどころを確認したいと思います。長期金利の動きを考慮しながらグロース株/景気敏感・バリュー株の配分を調整していきたいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


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