ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX -0.9％ に対し -1.6％
米国株(個別株)は S&P500 -0.3％ に対し +0.4％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -0.9％ に対し -7.2％ (トータルで -3.1％)
米国株(個別株)は S&P500 -2.2％ に対し -0.5％ (トータルで -0.3％)
FX(為替ヘッジ用)は +0.2％
CFD(短期用)は +0.3％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -3.3％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、
12月の消費者物価指数の前年比は +7.0％ (コアは +5.5％) となりました。前月比で大きく上昇したのは、中古車・トラックで +3.5％、アパレルで +1.7％ でした。一方で、エネルギー価格は前月比マイナスとなりました。
12月の小売売上高の前月比は -1.9％ (前年比では +16.9％) となり予想を下回りました。

米国10年債利回りは 1.78％ に上昇、ドル円は 1.35円円高 の 114.20円 となりました。


今週のマーケットは、
株式市場は、ヨコヨコとなりました。
債券市場は、2年の米国債が下落しました。
為替市場は、円が上昇しました。
コモディティは、WTI原油が続伸しました。


保有株は、
TSMC(TSM)、高配当株ETF(HDV)が新高値を更新、エクソン・モービル(XOM)が52週高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

米国株は、
バーチュ・ファイナンシャル(VIRT)とエッセント・グループ(ESNT)の一部を利益確定しました。

日本株は、
1Q決算を発表したウエストホールディングス(1407)がストップ安となりました。

押し目があれば買いたいと考えているのは、銅関連(とくに上流)で、具体的には、サザン・コッパー(SCCO)といったところです。


決算発表は、
TSMCの4Q決算は、売上高が 24.1％増 の 157億米ドル、EPSは 1.15米ドル となり予想を上回りました。
1Qの見通しは、売上高で 166億米ドル - 172億米ドル が示され予想を上回りました。
22年の設備投資計画は 400億米ドル - 440億米ドル の大幅拡大が示されました。これはサプライズとなりました！
これは日本の半導体関連株も追い風が続きそうです。

ウエストホールディングス(1407)の1Q決算は、売上高が 12.2％増 の 145億円、営業利益が 72％減 の 4.8億円 となりました。
営業利益を圧迫したのは、LNGをはじめとする燃料費の上昇に起因する電力調達単価の上昇の影響のようで、価格転嫁はこれからとのことです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。シャープレシオの値が大きいものほど投資効率が良く、かつ、安定して稼げる"ローリスク・ハイリターン"のストラテジーと言えます。(下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 20.7％, リターン 6.84％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.37

先週とっていた 115.949円 の売りポジションは14日の下落で 193pips の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 15.4％, リターン 5.60％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.12

先週とっていた 114.765円 の買いは13日の下落で損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

★高ボラティリティ相場向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)
勝率 85.5％, リターン 14.38％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.72

現在、ポジションはありません。

ドル円は、113.5円 ～ 115.5円 のレンジを想定したいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (短期スイングでの反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 49.0％, リターン 6.02％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.20

13日に28,800円からの反落を確認して売りエントリーとなり、14日の下落で 416円幅 の利益確定となりました！(^^)
現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 32.6％, リターン 5.86％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.17

現在、ポジションはありません。

★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 42.0％, リターン 6.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.23

現在、ポジションはありません。

★急落をとらえるストラテジー (レンジブレイク・トレンドフォローのショート)
勝率 46.4％, リターン 6.58％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.66

先週とっていた 28,582円 の売りは11日の下落で 496円幅 の利益確定となりました！(^^) その後も追撃の売りとなりましたが、損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 78.3％, リターン 4.20％, リスク 20.0％, シャープレシオ 0.21

先週とポジションは変わりません。
現在、1回の売りで平均取得価格 28,393円 の売りポジションをとっています。
(このストラテジーでは「売りは総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保しておこう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月3週目(年明けから3週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.4％
4週間後の平均リターンが -0.1％
12週間後の平均リターンが +2.4％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

日経225は、28,000円 ～ 29,000円での三角持ち合いを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★上昇トレンド・リバ取り向けのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.6％, リターン 10.37％, リスク 5.00％, シャープレシオ 2.07

11日に 4,580ドル からの反発を確認して買いエントリーとなりました。
現在、4,645ドル の買いポジション(4,780ポイント以上でトレーリングストップが始動して勝ちが確定、利益確定 4,753ポイント以上、損切 4,589ポイント)をとっています。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、1月3週目(年明けから3週目)は、
1週間後の平均リターンが -0.1％
4週間後の平均リターンが +0.7％
12週間後の平均リターンが +2.1％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

S&P500の11/23～の4時間足。青矢印は買いエントリー、黄色三角はクローズ。


S&P500は、ボラティリティが高いながらも、下値は切り上げて底堅く推移しています。ひとまず4,800ドルあたりまで戻すことに期待したいと思います。


来週は、
経済指標は、21日に米国の中古住宅販売件数、日本の消費者物価指数があります。
金融政策は、18日に日銀の金融政策決定会合があります。
決算発表の確認と、長期金利の動きを考慮しながらグロース株/景気敏感・バリュー株の配分を調整していきたいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


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