■期間(2022/1/11～2022/1/14)
■未確定損益
-147,973
■確定損益
25,437
■資産
※受け渡し日ベース、未確定損益除く、源泉徴収済み、システムトレードのみ
※確定損益は受け渡し日によって、来週反映されることがあります
2,348,477→2,320,808(-1.18%)
■オプション・先物損益
※手数料込み
14,734
■現在のオプション・先物のポジション
ノーポジション
■システムトレード運用方法
複利運用
先週に引き続き、月曜日に市場が休みの週でした。
若干仕掛けが入りました。
米国では、ＦＲＢによる年内4回の利上げ観測、
年後半ではバランスシートの縮小の可能性が示唆されました。
日本では、それほど材料視されてはいないようですが、
コロナウィルスの新規感染者が1万人を超えました。
不安定な相場が続いています。
マザーズに限って言えば、暴落に近い状況になっています。
日経は大きな三角保ち合いの形状になっていると、
SNSで言及されてはいます。
システムトレードでは大きなドローダウンが続いています。
2つ要因があり、
1つ目は弱いマザーズ銘柄を逆張りしたためで、その銘柄をホールドしていること。
2つ目は弱い市況での、逆張り売りが冴えず、
逆に強い銘柄を拾ってしまい、こちらでも損失を出していることです。
現在のドローダウンが約14％。
許容ドローダウンが25％です。
もし許容ドローダウンを超えてしまった場合は、そこで運用停止です。
運用停止になった場合、LOTを落として運用継続というよりは、
より資金が小さくてもできる、
まったく別の空売りデイトレ戦略を運用開始しようかと思っています。
既存の戦略は、変動曲線をフォローしつつ、
資金を増やした後でリベンジする形にしようかと。
オプション・先物では、
まず先週のクレジットスプレッドが利益を出し切ったので決済しました。
そこに先物の微損を加えた形となります。
今月は、ザラ場の寄り付きについては様子を見るだけとし、
欧州時間で気になるポイントが生じたらポジションをとることにしています。
来月からできるなら寄付きにも手が出せたらと思いますが、
手堅くやっていきたいと思います。
