いろいろとExcelマクロをいじって、これまで
期間によって、売買の順序が変わることによって、最良の売買ルールを作って見ようということで、ここ3~4か月、面白い結果が出ないかと取り組んできました。
大した時間を費やしているわけではないが
これまでの考え方の基本
・リスクを最小とするには、時間を短くした取引がいい。ただ、その基準を定型化する必要があること
・そこで、一番わかりやすい基準として、寄り引けで取引するのが最良と考えたこと
・これまでの期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること
・おおよそ50%であるならば、2の倍数の組み合わせにより、より良い売買の組み合わせができるのではないかと考えたこと
・この考えから、その組み合わせを探ってみたこと
・約6年前に、「売り売り買い買い」の組み合わせが最良であることが分かったこと
・コロナ禍後、「売り売り買い買い」の組み合わせでなく、「買い売り買い買い」となっていたこと
・このことから、最良売買の組み合わせが計測期間によって変わるのではないか、という考えに至ったこと
・今は、その検証を行っていること
・挫折中であること
というような状況です。
あまり進捗していないことから、気晴らしに他のことをやってみた。
その結果が、
当初は、「買い売り買い買い」の組み合わせが次のようになっていたのだが、
もっと単純な法則が見つかった。
「期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること」
あくまで日にちを順番カウントして、4つの組み合わせを探ってきた。つまり、月曜日を1とすると木曜日が4となり、次に金曜日で1に戻るというような順序を念頭にしていた。
あくまでも、日本の取引日を基準としており、日本の祝祭日を飛ばし、カウントしていく考えをベースにしていた。
例えは次のとおり、
月曜日 1
火曜日 2
水曜日 3
木曜日 4
金曜日 1
月曜日 祝祭日
火曜日 2
水曜日 3
・
・
というカウントになる。
この順序を日にちにしたらどうなるのか
月曜日 1
火曜日 2
水曜日 3
木曜日 4
金曜日 1
土曜日 2
日曜日 3
月曜日 祝祭日
火曜日 4
水曜日 1
・
・
とカウントした結果が上の数値になりました。
「期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること」
の考え方から、偶然にも新たな結果を出してしまいました。
この結果を、どのように考えたらいいのでしょうか。
探求するべきか?