困ったことになりました | 明るい未来のために -日経225先物での簡単な運用方法-

明るい未来のために -日経225先物での簡単な運用方法-

トレードをしている方々に、過去のデータから単純に収益を得られるシミュレーション方法を公開しています。あくまでも過去データからの分析によるものなので、実際の収益を約束するものではありません。張りつめたトレードの合間に斜め見して読んでください。

いろいろとExcelマクロをいじって、これまで

 

期間によって、売買の順序が変わることによって、最良の売買ルールを作って見ようということで、ここ3~4か月、面白い結果が出ないかと取り組んできました。

大した時間を費やしているわけではないが

 

これまでの考え方の基本

 

・リスクを最小とするには、時間を短くした取引がいい。ただ、その基準を定型化する必要があること

 

・そこで、一番わかりやすい基準として、寄り引けで取引するのが最良と考えたこと

 

・これまでの期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること

 

・おおよそ50%であるならば、2の倍数の組み合わせにより、より良い売買の組み合わせができるのではないかと考えたこと

 

・この考えから、その組み合わせを探ってみたこと

 

・約6年前に、「売り売り買い買い」の組み合わせが最良であることが分かったこと

 

・コロナ禍後、「売り売り買い買い」の組み合わせでなく、「買い売り買い買い」となっていたこと

 

・このことから、最良売買の組み合わせが計測期間によって変わるのではないか、という考えに至ったこと

 

・今は、その検証を行っていること

 

・挫折中であること

 

というような状況です。

 

あまり進捗していないことから、気晴らしに他のことをやってみた。

 

その結果が、

 

当初は、「買い売り買い買い」の組み合わせが次のようになっていたのだが、

 

もっと単純な法則が見つかった。

 

「期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること」

 

あくまで日にちを順番カウントして、4つの組み合わせを探ってきた。つまり、月曜日を1とすると木曜日が4となり、次に金曜日で1に戻るというような順序を念頭にしていた。

あくまでも、日本の取引日を基準としており、日本の祝祭日を飛ばし、カウントしていく考えをベースにしていた。

例えは次のとおり、

 

月曜日  1

火曜日  2

水曜日  3

木曜日  4

金曜日  1

月曜日  祝祭日

火曜日  2

水曜日  3

  ・

  ・

 

というカウントになる。

 

この順序を日にちにしたらどうなるのか

 

月曜日  1

火曜日  2

水曜日  3

木曜日  4

金曜日  1

土曜日  2

日曜日  3

月曜日  祝祭日

火曜日  4

水曜日  1

  ・

  ・

 

とカウントした結果が上の数値になりました。

 

「期近の寄り引けデータから、寄り引け取引を行った場合、おおよそ50%の確率で勝敗が決まること」

の考え方から、偶然にも新たな結果を出してしまいました。

 

この結果を、どのように考えたらいいのでしょうか。

 

探求するべきか?